O Banco Central (BC) vendeu o lote integral de 20 mil contratos de swap cambial reverso que ofertou em novo leilão, realizado hoje. O volume é equivalente a US$ 989 milhões, disse a autoridade monetária.
O swap cambial reverso é um derivativo oferecido pelo BC que funciona como uma compra futura de dólares pela autoridade monetária. Com a operação, o BC paga ao mercado um rendimento em juros e recebe em troca a variação cambial do período de duração do contrato.
Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.
Freio
Após mais de um ano sem realizá-la, o Banco Central retomou esse tipo de operação na semana passada, quando também conseguiu a venda total dos 20 mil contratos de swap cambial reverso ofertados, movimentando quase US$ 1 bilhão.
O swap reverso se encaixa na estratégia do governo para frear a valorização do real e proteger os exportadores.
No leilão desta sexta-feira, o lote com resgate em abril de 2011 foi cotado na máxima a 99,7029, com taxa nominal de 1,6051% ao ano e linear de 1,601% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F). Foram tomados todos os 2 mil contratos de swap reverso ofertados.
O ativo para julho de 2011, com a aceitação integral de 8 mil swaps, teve cotação máxima de 99,3590, juro nominal de 1,4799% ao ano e taxa linear de 1,470%.
O lote que expira em janeiro de 2012 verificou cotação máxima de 98,4707, com taxa nominal de 1,6481% e linear de 1,630%. Foram colocados todos os 10 mil contratos ofertados.
Os vencimentos são os mesmos dos contratos negociados na semana passada.
As operações serão registradas na BM&F sob a forma de "Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico (SCC)".
Pouco antes das 13h, o dólar comercial operava estável, negociado a R$ 1,670 na compra e R$ 1,672 na venda. Na BM&F, o contrato de fevereiro recuava 0,14%, para R$ 1,6755.
